ЦБ проверил банки на готовность к стрессовой девальвации рубля
Комплексное стресс-тестирование рыночного риска показало достаточную устойчивость российского финансового рынка к потенциальным ценовым шокам, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России «Обзор рисков финансовых рынков» за ноябрь.
«Банк России провел комплексное стресс-тестирование воздействия потенциальных рисков на участников финансовых рынков по состоянию на 3 декабря 2018 года. Процедура стресс-тестирования базировалась на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков на декабрь 2018 года, сопоставлении результатов и сравнительной оценке изменений устойчивости рынков по сравнению с предыдущими периодами проведения комплексного стресс-тестирования» — цитирует документ РИА Новости.
В рамках стресс-теста оценивалась устойчивость центрального контрагента и воздействие риска ликвидности на участников финансовых рынков при реализации двухдневного шока. При этом ЦБ РФ смоделировал реализацию такого шока по двум стрессовым сценариям ослабления курса рубля и снижения стоимости ценных бумаг.
«Проведенное стресс-тестирование в целом свидетельствует о достаточной устойчивости участников финансовых рынков к рыночному риску в случае реализации обоих рассмотренных сценариев. С учетом имеющегося у участников рынка индивидуального клирингового обеспечения отрицательная переоценка позиций на биржевом рынке не формирует существенной дополнительной потребности в ликвидности. Наибольшая потребность в ликвидности отмечена после падения стоимости ценных бумаг, являющихся предметами сделок на внебиржевом рынке РЕПО», — отметили в ЦБ РФ.
